PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFIN с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение MFIN с ^SP500TR

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medallion Financial Corp. (MFIN) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFIN или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между MFIN и ^SP500TR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MFIN и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medallion Financial Corp. (MFIN) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFIN:

0.58

^SP500TR:

0.72

Коэф-т Сортино

MFIN:

0.98

^SP500TR:

1.20

Коэф-т Омега

MFIN:

1.12

^SP500TR:

1.18

Коэф-т Кальмара

MFIN:

0.42

^SP500TR:

0.81

Коэф-т Мартина

MFIN:

1.89

^SP500TR:

3.11

Индекс Язвы

MFIN:

9.87%

^SP500TR:

4.87%

Дневная вол-ть

MFIN:

34.66%

^SP500TR:

19.61%

Макс. просадка

MFIN:

-90.32%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

MFIN:

-21.59%

^SP500TR:

-2.70%

Доходность по периодам

С начала года, MFIN показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции MFIN уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 1.57% против 12.87% соответственно.

MFIN

С начала года

-0.38%

1 месяц

5.95%

6 месяцев

-1.84%

1 год

20.39%

5 лет

38.79%

10 лет

1.57%

^SP500TR

С начала года

1.81%

1 месяц

12.91%

6 месяцев

2.19%

1 год

13.85%

5 лет

17.16%

10 лет

12.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFIN и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFIN
Ранг риск-скорректированной доходности MFIN, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFIN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFIN c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medallion Financial Corp. (MFIN) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFIN на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFIN и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок MFIN и ^SP500TR

Максимальная просадка MFIN за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIN и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MFIN и ^SP500TR

Medallion Financial Corp. (MFIN) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что MFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...